.
Е-декларации  |  
Децентрализация  |  
Реформы в Украине  |  
Война с Россией  |  
Аннексия Крыма  |  
Украина - НАТО  |  
Ассоциация с ЕС  |  
Зона свободной торговли  |  
Евромайдан  |  
Безналичные платежи  |  
Сланцевый газ  |  
Цены на бензин  |  
Тарифы на газ   |  
Пиратство в Украине  |  
Европротокол  |  
Что будет с гривной?  |  
Депозитные ставки  |  
Налог на недвижимость  |  
Таможенный союз  |  
Цены на нефть  |  
Налог на прибыль  |  
Возмещение НДС  |  
ВВП Украины   |  
Рынок Форекс   |  
Единый налог  |  
Налоговая декларация  |  
Оффшорные зоны  |  
Цены на газ   |  
Лизинг  |  
Автострахование  |  
ОСМД  |  
Пенсионная реформа  |  
Безвизовый режим  |  
Биометрический паспорт   |  
Вклады СССР   |  
Техосмотр  |  
Тарифы ЖКХ  |  
Новый год  |  
Тарифы на воду  |  
Тарифы на электричесвто  |  
Тарифы на отопление  |  
Отмена льгот  |  
Дороги в Украине  |  
Реконструкция Почтовой площади  |  
Вторая волна кризиса  |  
Недвижимость  |  
Доступное жилье   |  
Реформа БТИ   |  
Ипотека  |  
Материнский капитал  |  
Авторынок  |  
Автокредиты   |  
Автогражданка  |  
Кредиты МВФ  |  
Инфляция в Украине  |  
Прожиточный минимум  |  
Государственный долг  |  
Инвестиции в золото  |  
Транспорт   |  
Скоростные поезда  |  
Маршрутки  |  
Метро  |  
Авиаперевозки  |  
Армия чиновников  |  
Налог на роскошь   |  
Верховная рада  |  
Жизнь олигархов  |  
Привилегии депутатов  |  
Карточка киевлянина   |  
Проверки бизнеса  |  
Наводнение  |  
Запрет курения  |  
Валютный сбор  |  
Курс доллара  |  
Курс евро  |  
Реконструкция ГТС  |  
LNG-терминал  |  
Фондовая биржа  |  
Туризм  |  
Качество продуктов  |  
Приватизация  |  
Штрафы в Украине  |  
ГАИ  |  
Мошенничество  |  
Интернет  |  
Демонтаж киосков  |  
Белорусские продукты   |  
Работа таможни  |  
Таможенный кодекс   |  
Денежные переводы   |  
АПК  |  
Работа коллекторов  |  
Образование  |  
Банкомат  |  
Афера Родовид банка  |  
Рейдерские атаки   |  
Возвращение МММ  |  
Рынок труда  |  
Трудовой кодекс   |  
Кредитование  |  
Страхование  |  
Налогообложение  |  
Продажа земли  |  
IT-технологии  |  
Акции протеста  |  
Борьба с коррупцией  |  
Укртелеком  |  
Аптеки в Украине  |  
Укрзализныця  |  
Зеленый тариф  |  
Медицина  |  
Контрактная армия  |  
Налоговый кодекс   |  
Игорный бизнес  |  
Платежный баланс  |  
Жилищный кодекс   |  
Урожай


"Базельские" новации НБУ: банки будут вынуждены формировать сбалансированную подушку ликвидных активов

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ 2017, 23:34
Просмотров: 482     Комментариев: 0

Национальный банк намерен пересмотреть методику расчета параметра краткосрочной ликвидности. В телеграмме, разосланной банковским ассоциациям и финучреждениям 20 ноября, регулятор попросил участников рынка высказаться в отношении грядущих нововведений. И представил на их суд новую методику расчета коэффициента покрытия ликвидности LCR. Разобраться во всех тонкостях документа банкам нужно за неделю: замечания и предложения НБУ хочет видеть уже 1 декабря 2017 года.

Базель III

Свои инициативы НБУ поясняет поэтапным приведением украинских нормативов к требованиям Базельского комитета. И полагает, что они помогут обеспечить достаточный уровень краткосрочной ликвидности банков для стабильной деятельности и своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

«Новый показатель призван стимулировать банки формировать сбалансированную подушку ликвидных активов против вероятных оттоков на сроке 30 дней. Высоколиквидные активы, как правило, имеют небольшую доходность и это может привести к потере доходности банка, но, когда финучреждение в кризис выходит

Погода, Новости, загрузка...
на рынок, оно покупает ресурс намного дороже, чем в стабильное время. Банки должны взвешенно подходить к риску ликвидности. Их задача работать над тем, чтобы в балансе превалировали активы, которые легко превращаются в денежные средства», — объяснила UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

ЧИТАЙТЕ: В Украину стали ввозить больше наличных долларов и евро - банкир

И хотя банкиры в целом позитивно отзываются о новациях НБУ, называя их адекватными и правильными, некоторые нюансы вызывают у финансистов тревогу. Прежде всего, их смущает отсутствие в проекте положения конкретных требований к параметру: Нацбанк четко изложил порядок расчета норматива, однако не указал, какие его показатели будут считаться достаточными, а какие — станут нести угрозу стабильности банка.

Особенно, и это вторая ключевая претензия банкиров, учитывая тот факт, что расчет LCR финучреждения должны будут проводить отдельно в национальной и иностранной валюте. Причем по каждой конкретной единице.

«Если НБУ опирается на требования Базельского комитета, не ясно, откуда взялась норма по расчету коэффициента в каждой отдельной валюте. Не думаю, что европейские банки высчитывают норматив ликвидности отдельно в долларе и евро. Да в этом и нет никакого смысла», — заметил UBR.ua банковский эксперт Василий Невмержицкий.

По его словам, такая идея могла возникнуть только у нашего Нацбанка: для банков ЕС, которые работают только со свободно конвертируемыми валютами, такая дифференциация абсурдна. В Украине же финучреждения обменивают гривну на СКВ и обратно, так что регулятор, по всей видимости, намеревается раздельным расчетом ликвидности учесть валютные риски.
Правда, признаются финансисты, соблюдать посчитанные таким образом нормативы, банкам будет крайне непросто.

«Если бы гривны в валюте баланса было хотя бы 80%, проблем удалось бы избежать. Но сейчас, когда нацвалюты у банков всего около 50-60%, соблюдать норматив не выйдет. Разве что, Нацбанк установит сильно сниженные параметры на какой-то переходный период», — добавил Невмержицкий.

Гривна подорожает

Ключевая проблема заключается в том, что украинские банки по-прежнему привлекают слишком много валютных ресурсов (по состоянию на сентябрь 2017 депозитный портфель банков на 46% был сформирован в валюте). А вот потенциал валютного кредитования ограничен узким перечнем юрлиц. Кроме того, дочерние учреждения иностранных банков привлекают ресурс от материнских структур никак не в гривне.

Введение дифференцированного расчета норматива ликвидности в разных валютах неизбежно приведет к тому, что финучреждения, которые сейчас стабильно и с запасом выполняют норматив текущей ликвидности Н5, окажутся злостными нарушителями валютных коэффициентов LCR.

Впрочем, пока НБУ не делал никаких заявлений относительно будущих требований к нормативу.

«Конкретных требований в проекте нет. Думаю, они будут устанавливаться в течение тестового периода. Сейчас же важно, что Нацбанк озвучил значения коэффициентов взвешивания оттоков и поступлений по пассивам и активам, которые, кстати, более мягкие по сравнению с требованиями, предусмотренными в директивах ЕС. К тому же пока о санкциях речь не идет. В 2018 году банки будут формировать и подавать информацию в НБУ, а методология расчета LCR будет совершенствоваться», — добавила Елена Коробкова.
Спастись от санкций НБУ на практике можно будет только одним способом: увеличить долю гривны в пассивах, и одновременно уменьшить привлекательность валютных вкладов, альтернативы которым украинцы до сих пор не видят.

«В конечном итоге это приведет к росту доходности гривневых депозитов и удорожанию кредитов. А вот вклады в валюте просядут еще сильнее, хотя и сейчас проценты по ним в украинских банках стремятся к нулю», — отметил Василий Невмержицкий.

Заставят прогнозировать

В основе нацбанковской затеи лежит изменения принципа оценки банковской ликвидности. Если сейчас финучреждения рассчитывают Н5 как отношение активов со сроком погашения до 31 дня к обязательствам с тем же сроком погашения. То по новой методике финучреждения должны будут рассчитывать LCR как отношение необремененных активов к ожидаемым чистым оттокам.

В расчет первых банк сможет включить наличные, средства на корсчете в НБУ (за вычетом неснижаемого остатка резервов), ОВГЗ, депосертификаты Нацбанка и депозиты в НБУ со сроком погашения до 1 дня, а также ценные бумаги, эмитированные международными банками развития.

ЧИТАЙТЕ: Налоги по-новому

При расчете активов в иностранной валюте ОВГЗ со сроком погашения более 30 дней придется умножить на коэффициент 0,15, а ценные бумаги можно будет включить только если они эмитированы странами G7 с рейтингом не ниже АА-/Аа3. Средства на корсчетах в других банках можно будет учесть лишь в том случае, если финучреждение имеет рейтинг не ниже инвестиционного класса.

При расчете оттоков Нацбанк предлагает руководствоваться таблицей понижающих коэффициентов. В целом, говорят финансисты, НБУ предлагает понятные и реалистичные параметры. А сама методика расчета, если отбросить предложения рассчитывать коэффициент отдельно в валюте и гривне, вполне адекватна.

«К примеру, регулятор предлагает учитывать в расчете оттоков лишь 40% остатков на текущих счетах юрлиц и 20% — физлиц. Это соответствует реальной картине — примерно в таких параметрах и происходят оттоки», — пояснил Василий Невмержицкий.

По словам банкиров, новая методика расчета более реалистично оценивает текущую ликвидность финучреждений. Однако идея валютной дифференциации может свести пользу от новации на нет. По крайней мере, в краткосрочном периоде. Так или иначе, после имплементации нового порядка оценки ликвидности доходность операций отойдет на второй план. Приоритетом банковской деятельности станет соблюдение нормативов ликвидности.


Теги:   банки

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
SELECTORNEWS



комментировать
  Имя:
Текст сообщения:
img
quote
strike
underline
italic
bold


Введите символы с картинки:







ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ